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过滤器

过滤器，即Filter，定义了一系列交易规则。 共有两类，分别是针对交易对的过滤器symbol filters，和针对整个交易所的过滤器exchange filters

交易对过滤器

PRICE_FILTER 价格过滤器

价格过滤器用于检测order订单中price参数的合法性

  • minPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最小值; minPrice == 0 的时候则失效。
  • maxPrice 定义了 price/stopPrice 允许的最大值; maxPrice == 0 的时候则失效。
  • tickSize 定义了 price/stopPrice 的步进间隔; tickSize == 0 的时候则失效。

以上每一项均可为0，为0时代表这一项不再做限制。

逻辑伪代码如下：

  • price >= minPrice
  • price <= maxPrice
  • price % tickSize == 0

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "PRICE_FILTER",
    "minPrice": "0.00000100",
    "maxPrice": "100000.00000000",
    "tickSize": "0.00000100"
  }

PERCENT_PRICE 价格振幅过滤器

可以理解为一个瞬时的涨跌停限制，不允许价格瞬间剧烈浮动。 avgPriceMins 指用过去几分钟的平均价格来计算价格基准. 0 表示用最新成交价格作为价格计准。

逻辑伪代码如下：

  • price <= weightedAveragePrice * multiplierUp
  • price >= weightedAveragePrice * multiplierDown

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "PERCENT_PRICE",
    "multiplierUp": "1.3000",
    "multiplierDown": "0.7000",
    "avgPriceMins": 5
  }

PERCENT_PRICE_BY_SIDE

PERCENT_PRICE_BY_SIDE 过滤器定义了基于交易对平均价格的合法价格范围. 取决于BUY或者SELL, 价格范围可能有所不同.

avgPriceMins 是用来计算平均价格的分钟数. 0 表示用最新价(last price).

买向订单需要满足:

  • Order price <= weightedAveragePrice * bidMultiplierUp
  • Order price >= weightedAveragePrice * bidMultiplierDown

卖向订单需要满足:

  • Order Price <= weightedAveragePrice * askMultiplierUp
  • Order Price >= weightedAveragePrice * askMultiplierDown

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "PERCENT_PRICE_BY_SIDE",
    "bidMultiplierUp": "1.2",
    "bidMultiplierDown": "0.2",
    "askMultiplierUp": "5",
    "askMultiplierDown": "0.8",
    "avgPriceMins": 1
  }

LOT_SIZE 订单尺寸

"lots" 是拍卖术语，这个过滤器对订单中的 quantity 也就是数量参数进行合法性检查。包含三个部分：

  • minQty 表示 quantity/icebergQty 允许的最小值.
  • maxQty 表示 quantity/icebergQty 允许的最大值
  • stepSize 表示 quantity/icebergQty 允许的步进值。

逻辑伪代码如下：

  • quantity >= minQty
  • quantity <= maxQty
  • quantity % stepSize == 0

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
  }

MIN_NOTIONAL 最小金额

MIN_NOTIONAL过滤器定义了交易对订单所允许的最小名义价值(成交额)。 订单的名义价值是价格*数量。 如果是高级订单(比如止盈止损订单STOP_LOSS_LIMIT)，名义价值会按照stopPrice * quantity来计算。 如果是冰山订单，名义价值会按照price * icebergQty来计算。 applyToMarket确定 MIN_NOTIONAL过滤器是否也将应用于MARKET订单。
由于MARKET订单没有价格，因此会在最后avgPriceMins分钟内使用平均价格。
avgPriceMins是计算平均价格的分钟数。 0表示使用最后的价格。

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MIN_NOTIONAL",
    "minNotional": "0.00100000",
    "applyToMarket": true,
    "avgPriceMins": 5
  }

NOTIONAL 名义价值

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
   "filterType": "NOTIONAL",
   "minNotional": "10.00000000",
   "applyMinToMarket": false,
   "maxNotional": "10000.00000000",
   "applyMaxToMarket": false,
   "avgPriceMins": 5
}

名义价值过滤器(NOTIONAL)定义了订单在一个交易对上可以下单的名义价值区间.

applyMinToMarket 定义了 minNotional 是否适用于市价单(MARKET)
applyMaxToMarket 定义了 maxNotional 是否适用于市价单(MARKET).

要通过此过滤器, 订单的名义价值 (单价 x 数量, price * quantity) 需要满足如下条件:

  • price * quantity <= maxNotional
  • price * quantity >= minNotional

对于市价单(MARKET), 用于计算的价格采用的是在 avgPriceMins 定义的时间之内的平均价.
如果 avgPriceMins 为 0, 则采用最新的价格.

ICEBERG_PARTS 冰山订单拆分数

ICEBERG_PARTS 代表冰山订单最多可以拆分成多少个小订单。 计算方法为 向上取整(qty / icebergQty).

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "ICEBERG_PARTS",
    "limit": 10
  }

MARKET_LOT_SIZE 市价订单尺寸

MARKET_LOT_SIZE过滤器为交易对上的MARKET订单定义了数量(即拍卖中的"手数")规则。 共有3部分：

  • minQty定义了允许的最小quantity。
  • maxQty定义了允许的最大数量。
  • stepSize定义了可以增加/减少数量的间隔。

为了通过 market lot size，quantity 必须满足以下条件：

  • quantity >= minQty
  • quantity <= maxQty
  • quantity % stepSize == 0

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MARKET_LOT_SIZE",
    "minQty": "0.00100000",
    "maxQty": "100000.00000000",
    "stepSize": "0.00100000"
  }

MAX_NUM_ORDERS 最多订单数

定义了某个交易对最多允许的挂单数量（不包括已关闭的订单） 普通订单与条件订单均计算在内

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ORDERS",
    "maxNumOrders": 25
  }

MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件单数

MAX_NUM_ALGO_ORDERS过滤器定义允许账户在交易对上开设的"algo"订单的最大数量。
"Algo"订单是STOP_LOSS，STOP_LOSS_LIMIT，TAKE_PROFIT和TAKE_PROFIT_LIMIT止盈止损单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
    "maxNumAlgoOrders": 5
  }

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 最多冰山单数

MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS过滤器定义了允许在交易对上开设账户的ICEBERG订单的最大数量。
ICEBERG订单是icebergQty大于0的任何订单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
    "maxNumIcebergOrders": 5
  }

MAX_POSITION 过滤器

这个过滤器定义账户允许的基于base asset的最大仓位。一个用户的仓位可以定义为如下资产的总和:

  1. base asset的可用余额
  2. base asset的锁定余额
  3. 所有处于open的买单的数量总和

如果用户的仓位大于最大的允许仓位，买单会被拒绝。

如果一个订单的数量(quantity) 可能导致持有仓位溢出, 会触发过滤器 MAX_POSITION.

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
  "filterType": "MAX_POSITION",
  "maxPosition": "10.00000000"
}

TRAILING_DELTA 过滤器

此过滤器定义了参数trailingDelta的最大和最小值.

下追踪止损订单, 需要满足条件:

对于 STOP_LOSS BUY, STOP_LOSS_LIMIT_BUY, TAKE_PROFIT SELL 和 TAKE_PROFIT_LIMIT SELL 订单:

  • trailingDelta >= minTrailingAboveDelta
  • trailingDelta <= maxTrailingAboveDelta

对于 STOP_LOSS SELL, STOP_LOSS_LIMIT SELL, TAKE_PROFIT BUY, 和 TAKE_PROFIT_LIMIT BUY 订单:

  • trailingDelta >= minTrailingBelowDelta
  • trailingDelta <= maxTrailingBelowDelta

/exchangeInfo format:

    {
          "filterType": "TRAILING_DELTA",
          "minTrailingAboveDelta": 10,
          "maxTrailingAboveDelta": 2000,
          "minTrailingBelowDelta": 10,
          "maxTrailingBelowDelta": 2000
   }

交易所级别过滤器

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS 最多订单数

EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS过滤器定义了允许在交易对上开设账户的最大订单数。
请注意，此过滤器同时计算"algo"订单和常规订单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ORDERS",
    "maxNumOrders": 1000
  }

EXCHANGE_MAX_NUM_ALGO_ORDERS 最多条件单数

EXCHANGE_MAX_ALGO_ORDERS过滤器定义了允许在交易上开设账户的"algo"订单的最大数量。
"Algo"订单是STOP_LOSS，STOP_LOSS_LIMIT，TAKE_PROFIT和TAKE_PROFIT_LIMIT订单。

/exchangeInfo 响应中的格式:

  {
    "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ALGO_ORDERS",
    "maxNumAlgoOrders": 200
  }

EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS 冰山订单的最大订单数

此过滤器定义了允许账号持有的最大冰山订单数量.

/exchangeInfo 响应中的格式:

{
  "filterType": "EXCHANGE_MAX_NUM_ICEBERG_ORDERS",
  "maxNumIcebergOrders": 10000
}