Releases: yutiansut/QUANTAXIS
QUANTAXIS 1.7.0 RELEASE
QUANTAXIS 1.7.0 RELEASE
- 增加指数5挡实时报价
- 增加债券实时5挡报价
- 更新2020年交易日历
- 更新两个docker-base [rust/go] 方便docker二次开发
QUANTAXIS 1.6.11
QAAccountPro的 init_hold 现在可以正确的被加载了
QAPortfolio在创建 QAAccountPro/ QAAccount的时候的参数可以被正确传递了
QAPortfolio在创建 QAAccountPro/QAccount的时候可以用auto_reload =False 来阻止使用数据库文件恢复账户了
QAAccountPro 的sendorder函数的callback现在正确了
QAAccountPro的 receive_deal函数现在QAAccount一致了
QAPosition的update_pos中的 SELL/BUY 模式现在可以正确更新了
update to 1.6.11
QUANTAXIS 1.5.12
- 增加对于pandas的兼容 ix => loc / pd.concat时的sort选项
- update 财务数据/ 财务字段
- 更新了关于docker/ dockercompose的内容
QUANTAXIS 1.5.11
-
大批量更新了docker文件
-
财务数据更新到2019年6月30
QUANATXIS 1.5.10
- 修改了tb的重采样逻辑
增加了tb/快期的分钟线==> 采样成tb/快期格式的函数 QA_data_futuremin_resample_tb_kq
增加了通达信/同花顺/wind/rq/jq 的分钟线 ==> 采样成tb/快期格式的数据 QA_data_futuremin_resample_tb_kq2
-
对于自定义板块的逻辑进行了增加, 增补了一些行业板块和新的概念板块
-
对于QAPosition的逻辑进行了和QACEPEngine一致的修改
-
修复了主页的排版
QUANTAXIS 1.5.9
- 修改 QAUser的订阅模式
从之后的版本开始 , 增强对于QAUser的使用率:
订阅品种 user.sub_code/ user.unsub_code
订阅策略 user.subscribe_strategy/ user.unsubscribe_stratgy
- 优化周线采样结构
周线的resample的修改 使用本周最后一个交易日期作为index
- 增加对于tb/快期的 分钟线采样模式的适配
tb/快期 采用的是 小时模式, 即会出现空心bar的情况 针对这种采样规则, 增加
QA.QA_data_futuremin_resample_tb_kq 函数
data =QA.QA_fetch_future_min_adv('RBL8','2019-07-01','2019-08-01','15min')
data.add_funcx(QA.QA_data_futuremin_resample_tb_kq, '60min')QUANTAXIS 1.5.8
1. DataStruct 增加add_funcx 函数, 用于apply一些单索引的(single Index)的函数
data= QA.QA_fetch_future_min('RBL8','2019-01-01','2019-07-01','15min')
def myfunc(x):
return x.resample('30min').apply(............)
data.add_funcx(myfunc)2. 优化期货的resample_min 重采样函数
函数原型: QA.QAData.data_resample.QA_data_futuremin_resample
QA_data_futuremin_resample(data, type_='30min', exchange_id=QA.EXCHANGE_ID.SHFE)
快速使用: QADataStruct.resample
data= QA.QA_fetch_future_min('RBL8','2019-01-01','2019-07-01','15min')
data.resample('30min')
或者
data.min30
# 多品种
data = QA.QA_fetch_future_min_adv(['RBL8','JL8'],'2018-01-01','2019-07-30','5min')
data.min30速度大概在 5万个bar 20ms
In [2]: import QUANTAXIS as QA
In [3]: data = QA.QA_fetch_future_min_adv(['RBL8','JL8'],'2018-01-01','2019-07-30','5min')
In [4]: %timeit -n 1 -r 1 data.min30
21.4 ms ± 0 ns per loop (mean ± std. dev. of 1 runs, 1 loop each)3. 更新licence 信息到 2019
QUANTAXIS 1.5.7
- 增加对于QADataStruct获取的时候的数据库校验
- 修改QA_Tdx_Executor 使之变得更符合目前QUANTAXIS的线程部分的最佳实践
- dockerfile部分的修改, 取消qabase的v156 版本号等 换成 qabase:latest的构建方式
- 其他格式上的修改
QUANTAXIS 1.5.6
- 修复双向开仓时的保证金结算问题
- 修复Account.frozen的 avg_price计算问题
QUANTAXIS 1.5.5
update to 1.5.5 极大优化了在5w以上个账户时 QAUser的加载速度